Anlage 2: Derivatives Geschäft

Derivative Geschäfte – Kontrahentengliederung

 NominalwerteMarktwerte positivNominalwerte negativ
in Mio. EURVorjahrBerichtsjahrBerichtsjahrBerichtsjahr
Banken in der OECD3.9563.539147-119
Banken außerhalb der OECD0000
Öffentliche Stellen in der OECD0000
Sonstige Kontrahenten *)0000
Gesamt3.9563.539147-119

*) incl. Börsenkontrakte

Derivative Geschäfte – Fristengliederung

NominalwerteZinsrisikenWährungsrisikenAktien- und sonstige Preisrisiken
in Mio. EURVorjahrBerichtsjahrVorjahrBerichtsjahrVorjahrBerichtsjahr
Restlaufzeiten
bis 3 Monate2004095000
bis 1 Jahr3423200000
bis 5 Jahre1.5601.7740000
über 5 Jahre1.7591.4050000
insgesamt3.8613.53995000

Derivative Geschäfte – Darstellung der Volumina

NominalwerteMarktwerte
positiv
Nominalwerte
negativ
in Mio. EURVorjahrBerichtsjahrBerichtsjahrBerichtsjahr
Zinsrisiken
Zinsswaps3.8613.539147-119
Zinsrisiken gesamt3.8613.539147-119
Währungsrisiken
Devisentermingeschäfte, -swaps0000
Währungs-, Zinswährungsswaps95000
Währungsrisiken gesamt95000